EconomForum

Мартингейл. Сольется все

Система мартингейл была разработана несколько столетий назад для игры в рулетку: метод заключается в том, чтобы в случае неудачной ставки увеличивать ставку в два раза. Человек делал ставку, например, 1 монету на черное и проигрывал ее. Затем он вновь делал ставку на черное, но уже использовал 2 монеты.

Если и второй раз получался неудачным, то игрок ставил 4 монеты на черное и так далее, пока не выигрывал. При этом каждая выигрышная ставка покрывает убыток всей предыдущей серии и приносит небольшую прибыль. Скажем, проиграв ставку в 1 и 2 рубля, суммарный убыток составит 3 — но если ставка в 4 рубля сыграет, то выигрыш окупит неудачные ставки и принесет прибыль 4-3 = 1 рубль. Всего у игрока будет 5 монет.

Здесь лот увеличивается в геометрической прогрессии, а расстояние между сделками в пунктах выбрано одинаковым. Сначала трейдер покупает пару EUR/USD на уровне 1,2660. Но прогноз не оправдывается, пара продолжает падать. Тогда через 20 пунктов следует открытие второй позиции в том же направлении, удвоенным лотом. Падение продолжается. И наконец, еще через 20 пунктов на уровне 1.2620 покупка открывается на 4 лота. И эта сделка срабатывает — пара разворачивается и идет вверх.

Как видно, закрытие всех сделок на продажу на уровне 1.2695 дает прибыль около 60 пунктов, а безубыток начинается с уровня 1.2635. Причем это значение (точка выхода в ноль) оказывается ниже двух первых уровней сделки, открытых на покупку. Это произошло потому, что последняя сделка имеет значительно большую лотность (объем затраченного депозита). И, разумеется, самый высокий риск из трех сделок.

Можно не только удваивать объемы каждой последующей сделки — есть разные вариации. Например, кто-то не увеличивает лот вообще в течение первых 2-3 сделок, а затем, при необходимости, начинает наращивать объемы последующих позиций. Некоторые используют не столь агрессивные изменения в объемах, не умножая их каждый раз на 2, а увеличивая, например, в 1.25 раза — такая тактика называется «мягким мартингейлом».

Понятно, что в связи с кратным увеличением лотности мартингейл является сильно рискованным и требует от счета большого запаса депозита (и потому чаще встречается на центовых счетах). Размер ставки определяется выделенным из свободных средств на сделку депозитом, помноженным на кредитное (маржинальное) плечо. На практике маргингейл хорошо заметен в виде «галочек» на счете трейдера — резкий уход вниз на разную глубину и такой же резкий возврат, когда цена начинает идти в нужном направлении. Чем «тоньше» галочка и быстрее восстановление счета, тем большее кредитное плечо было использовано:

Риски мартингейла

Описанная выше система очень удобна для новичков, поскольку проста в применении, работает на любой валютной паре и не требует практически никаких знаний в области технического анализа. Достаточно уметь рассчитывать лотность сделки и выбрать произвольное расстояние, через которое новая сделка будет удваиваться, если рынок идет против открытой позиции. На фондовом или срочном рынке мартингейл не применяют, поскольку там кредитное плечо гораздо более ограничено, чем у форекс-брокеров.